200 имитаций по 150 сделок


Таблица 6-2. 200 имитаций по 150 сделок со скальпирующим распределением кратных R

0,1% риска

0.25% риска

0,5% риска

0.75% риска

1,0% риска

Средний конечный капитал, $

106499

116270

134770

155870

183622

Вероятность уменьшения счета на 2%, %

1

2

2

2

2

Вероятность закончить по крайней мера без убытков, %

99

98

98

98

98

Вероятность 10%-ной прибыли, %

8

80

94

96

97

Минимальный конечный капитал. $

96892

92292

84863

77656

70789

Средний процент прибыли

6,5

16,3

34,8

55,9

83,6

Минимальный процент прибыли

-3.1

-7.7

-15,2

-22,3

-29.2

Посмотрите внимательно: если предположить, что вы сможете выдержать распределение скаль­пирующей системы и риск в 0,25% вашего счета на одну сделку, то ваш сред­немесячный доход составит около 16%. Иными словами, перед вами 80%-ная вероятность получать как минимум 10%-ный месячный доход. Как ни странно, эти результаты вполне реальны, поскольку исходные данные вклю­чали несколько крупных убытков, вызванных психологическими ошибками.

Заметьте также, что максимальное месячное снижение счета в этих имитациях составило 7,7%, хотя вероятность уменьшения счета на 2% и бо­лее равнялась всего лишь 2%. Подобные уменьшения счета люди психоло­гически переносят очень тяжело, и это может привести к новым ошибкам, которые лишь усугубят потери.

При риске в 1% прибыли становятся гигантскими, составляя в среднем 84% в месяц. Однако в скальпирующих сделках этот уровень риска был бы нереальным, поскольку вы постоянно превышали бы маржинальные воз­можности своего счета. Обратите также внимание на огромные сокращения счета, которые возможны, хотя и маловероятны, при таком уровне риска.

Мы надеемся, что теперь вы понимаете важность имитации различ­ных стратегий в отношении размера позиции. Это критически важно как для успешной торговли, так и для понимания своей торговой системы с по­зиций электронного внутридневного трейдера.