200 имитаций по 150 сделок


Таблица 6-2. 200 имитаций по 150 сделок со скальпирующим распределением кратных R

0,1% риска

 0.25% риска

 0,5% риска

 0.75% риска



 1,0% риска
Средний конечный капитал, $

 106499

 116270

 134770

 155870

 183622
Вероятность уменьшения счета на 2%, %

 1

 2

 2

 2

 2
Вероятность закончить по крайней мера без убытков, %

 99

 98

 98

 98

 98
Вероятность 10%-ной прибыли, %

 8

 80

 94

 96

 97
Минимальный конечный капитал. $

 96892

 92292

 84863

 77656

 70789
Средний процент прибыли

 6,5

 16,3

 34,8

 55,9

 83,6
Минимальный процент прибыли

 -3.1

 -7.7

 -15,2

 -22,3

 -29.2
Посмотрите внимательно: если предположить, что вы сможете выдержать распределение скаль­пирующей системы и риск в 0,25% вашего счета на одну сделку, то ваш сред­немесячный доход составит около 16%. Иными словами, перед вами 80%-ная вероятность получать как минимум 10%-ный месячный доход. Как ни странно, эти результаты вполне реальны, поскольку исходные данные вклю­чали несколько крупных убытков, вызванных психологическими ошибками.

Заметьте также, что максимальное месячное снижение счета в этих имитациях составило 7,7%, хотя вероятность уменьшения счета на 2% и бо­лее равнялась всего лишь 2%. Подобные уменьшения счета люди психоло­гически переносят очень тяжело, и это может привести к новым ошибкам, которые лишь усугубят потери.

При риске в 1% прибыли становятся гигантскими, составляя в среднем 84% в месяц. Однако в скальпирующих сделках этот уровень риска был бы нереальным, поскольку вы постоянно превышали бы маржинальные воз­можности своего счета. Обратите также внимание на огромные сокращения счета, которые возможны, хотя и маловероятны, при таком уровне риска.

Мы надеемся, что теперь вы понимаете важность имитации различ­ных стратегий в отношении размера позиции. Это критически важно как для успешной торговли, так и для понимания своей торговой системы с по­зиций электронного внутридневного трейдера.



Содержание раздела